![]() |
|
Главная Промышленная автоматика. реляцио1П1ую матрицу с коэффициентами М{бчбп}- Из соотношения (7.107) с учетом (7.78) на.ходим sin[r(T-nAg)] я Г (т - n Ag) При достаточно малом значении Ag можно считать, что (т) постоянна в пределах этого интервала. В этом случае коэффициенты передачи би отводов ЛЗ можно считать независимыми, и, следовательно, М(Ь,ь;}=(АП(А)"Р" = " (7Л08б> 1 О при kn. Точность такой модели КС повышается с ростом значения k. Генерация на ЭВМ случайных совместно гауссовских независимых случайных чисел с заданными параметрами распределений вероятностей не представляет труда. Поэтому значение k можно брать большим. Модель КС, представленная на рис. 7.36, соответствует малому времени передачи Гпрд<С1/Вк. В то.м случае, когда это неравенство не выполняется, необходимо учитывать рассеяние канала отражения по частоте. Наиболее просто к моделям такого КС можно перейти от модели, представленной на рис. 7.36, полагая весовые коэффициенты 6h случайными процессами, а не числами. Но такая модель оказывается очень громоздкой. Наиболее перспективной, на наш взгляд, представляется модель КС с рассеянием по двум параметрам в форме общего ортогонального ряда. Канальный процесс й(/, т) в (7.76) можно представить в виде й(/, т)=С(т)х(/, т), (7.109) где С(г) -матрица наблюдений, х(/, т) -вектор переменных состояния, удовлетворяющий дифференциально.му уравнению (Эх(/, T)/dt = F{x)x{t, т)+С(т)ы(/, т), (7.110) а u(t, т) -формирующий белый шум с функцией корреляции М{й (/, т) й* (/,, т,} = Q (т) 6 (т-т,). (7.111) Такое представление й(/, т) предполагает, что функция рассеяния Pjj (т, v) является рациональной функцией частоты. Это тре-бова[ше всегда можно выполнить. Непосредственное использование уравнений (7.109)-(7.111) для моделирования КС с рассеянием по частоте и дальности представляется проблематичным из-за необходимости моделирования на ЭВМ нестационарного двумерного случайного процесса м(/, т). Для устранения этого препятствия поступим следующим образом. Разложим вектор состояния х(/, т) и канальиыГг процесс 6 {t, т) в ряд по полной ортопормальной системе комплексных функций Фг (т): x{t,x) = \.i.m. V Х;()Ф1(т) = 1л.т. хЛт), (7.112) b{t,x) = \.lm. ht{t)i{x) = l\.m.b„(t, X), (7.113) Xi(0= j x{t,x)0,(x)dx/bi{t)= j Ь (/, T) Ф; (T) dx, (7.114) где - область существования функции по переменной т, а l.i.m. означает предел в среднеквадратическом смысле. Подставляя (7.112) в (7.110), получаем dx!(i) . к . . . . S (-) = F () S X, (О (t) + G (X) « ( X). (7.115) /=1 1=1 Умножая обе части (7.115) на Ф*г(т) и интегрируя по т, находим dXj{t)/dt:= 2 /=1 j Р(Х)Ф(Х)Ф,(Х)Х хЛО- + f G(x)«(/, х)Ф-(х)х. Если ввести обозначения F,= 1Р(х)Ф;(х)Ф(т)х. иЛО= I G (X) « ( X) Ф* (х) d X, (7.116) (7.117) (7.118) то уравнение состояния (7.116) запишется в виде
, (7.119a) или более компактно dx„(0/d = FMXM(/)-fUM(0- (7.1196) Здесь индекс м означает, что соответствующие уравнения описывают модель случайного процесса, представленную /(-членной аппроксимацией разложения (7.110) по ортонормальиым функциям Ф1(т). Выражения для элементов матрицы корреляционных функций возбуждающих щумов Ui(/) имеют вид AI{ui(/)u,+ (/,)} = [ I С(т)С?(т)С+(т)Ф,*(т)Х X Ф; (т) dx] 6 (/-/i) = Qij6 {t-ti), (7.120) где знак (•)+ означает совместное выполнение операций транспонирования и комплексного сопряжения. Начальные условия для вектора состояния Хм (/) формулируются в виде .W{Xi(7o)x+j(7o)}= j Ki (т)Ф*г(т)ФЛт)йт. (7.121) Здесь корреляционная функция К; (т) является рещением уравнения Р(т)К;(т)-ьк- (t)F+(t)--G(t)O(t)G+(t)=0. (7.122) Теперь необходимо найти матрицу наблюдений С м, связываю* щую s{t) и Хм(/). Из равенства (7.109) с учетом (7.102) и (7.113) получаем 2 hj (/) Ф,. (т) = с (т) I (О Ф; (т). (7.123) /=1 /=1 Используя свойство ортогональности функций Ф;(т), находим, что .•(0= 2 I 0;{T)t{T)Oj{T)dx Xj{t) = Cik,{t), (7.124) где Сгм= [CiiCi2 ... С;к] -матрица наблюдений, подматрицы Cjj которой определяются равенством I Ф; (т)С(т)ФЛт)сгт. (7.125) В соответствии с (7.76) сигнал si{t) на выходе канала отражения Si(/)-]/£ J A{t-r)b(UT)dx, (7.126) а его /С-членная аппрокси.мация (О = j A{t~x)h, {i, т) dx = 2 (О h it), (7.127) At (/)= j Л (-x) Ф,. (X) dx. (7.128) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 0.0019 |